Oxygen Events și Model Tree vă invită să participați la trei cursuri esențiale pentru specialiștii din domeniul financiar si nu numai, care se vor desfășura conform detaliilor de mai jos:
Curs 2: Modelarea Riscului Financiar
Un curs interactiv despre construcția, validarea și utilizarea modelelor financiare, cu studii de caz și aplicații practice relevante.
Data: 10 decembrie 2024 / 21 ianuarie 2025
Durata: 6 ore (08:30 – 17:00), urmate de o ora de discutii personalizate, la cerere
Lector: Radu Popescu
Taxe și beneficii
- Taxa de participare pentru fiecare curs/participant: 499 EUR (include masa de prânz pentru eficiență).
- Discount: 15% pentru al treilea participant din aceeași instituție.
- Cursuri dedicate: Pentru grupuri de minimum 10 participanți din aceeași instituție, oferim tarife speciale – vă rugăm să ne contactați pentru detalii.
Despre lector
Radu Popescu este doctor în matematică, titlu obținut la Universitatea Claude Bernard Lyon 1, cu o cercetare de pionierat în Equivariant E-theory, și deține certificarea Financial Risk Manager (FRM®), recunoscută internațional pentru excelență în gestionarea riscurilor financiare.
Cu peste 10 ani de experiență în instituții financiare de top, precum UBS Group AG (Elveția), Royal Bank of Scotland (Marea Britanie) și Barclays Investment Bank (Marea Britanie), Radu s-a specializat în validarea modelelor cantitative, managementul riscurilor și audit intern.
În prezent, este Director la Model Tree, unde coordonează inițiative strategice și operaționale, și a fost membru al Consiliului de Administrație al ABC Asigurări Reasigurări, contribuind la guvernanța corporativă și gestionarea riscurilor organizaționale.
Radu îmbină o expertiză tehnică de înalt nivel cu o abordare pragmatică, fiind recunoscut pentru abilitatea sa de a propune soluții clare și bine argumentate în situații complexe. El și-a construit o experiență didactică vastă, activând vreme de 12 ani în cadrul unor universități prestigioase din Lyon, Iowa, Lisabona, Cardiff și Münster. Seria de cursuri pe care o susține își are rădăcinile într-un seminar organizat ca profesor invitat în cadrul programului de master în finanțe de la Trinity College, Dublin.
Radu este sprijinit de Maria Mihăilescu, specialistă în risc și controale, la Model Tree.
Maria și-a finalizat studiile la o prestigioasă universitate din Londra, acumulând ulterior o experiență de șapte ani în companii de renume precum EY, PwC și Morgan Stanley, tot în Londra. În
Agenda detaliată
Durată efectivă: 6 ore
Descriere: Participanții vor explora metode de modelare a riscului financiar prin teorie și aplicații practice. Trainingul combină 50% teorie și 50% activități practice, incluzând studii de caz, simulări și exerciții aplicate.
Fiecare sesiune va permite participanților să se familiarizeze cu construcția modelelor, să înțeleagă asumțiile critice și să le folosească pentru decizii de management al riscului, cu focus pe probleme actuale (de exemplu riscul de dobândă, care beneficiază de un cadru actualizat și care a fost cauza falimentului SVB).
Materiale necesare: Suport de curs și calculator personal.
Program:
08:30 – 09:00 | Înregistrare și primirea participanților
Primirea participanților, distribuirea materialelor și socializare informală.
09:00 – 10:15 | Introducere în modelarea riscului financiar
Tipuri de riscuri modelate: Credit, dobândă, piață, contrapartidă.
Exemplu: Impactul noilor reglementări privind riscul de dobândă – noul cadru IRRBB și metricile acestuia.
Elemente esențiale ale unui model: Date de intrare, asumții, rezultate. Când e momentul să modelăm și când nu? Ce alternative avem?
Rolul modelării în managementul riscului: Cum sprijină deciziile de afaceri?
Metodă: Prezentare teoretică și discuție ghidată pe exemple reale.
10:15 – 10:30 | Pauză de cafea
10:30 – 11:45 | Construcția modelelor de risc financiar
Identificarea datelor relevante: Surse de date și analiza acestora.
Metode de modelare:
- Probabilitatea de default (PD).
- Analiza sensibilității pentru riscul de dobândă, EVE și NII.
- VaR (Value at Risk) pentru risc de piață.
Asumții critice și limitările modelelor.
Activitate practică: Participanții vor lucra în echipe pentru a construi un model simplificat (ex. model de VaR sau de evaluare a riscului de dobândă) bazat pe un set de date oferit.
11:45 – 12:00 | Pauză
12:00 – 13:15 | Validarea modelelor și cadrul reglementar
Validarea și monitorizarea performanței: principalele controale asupra modelelor.
Ce este validarea? Exemple de diferențe: același model, validări diferite.
Metode pentru reducerea riscului de model.
Implementarea reglementărilor: exemple de cerințe formulate de EBA, BCBS, FED, BoE.
Managementul modelelor: gestionarea individuală și colectivă a modelelor, guvernanță și controale.
Activitate practică: Analiza rapoartelor de validare și monitorizare, interpretarea cerințelor reglementare, formularea problemelor identificate, pe baza exemplelor oferite.
13:15 – 14:30 | Pauză de prânz
14:30 – 15:45 | Simulare: Ședința de managementul modelelor
Roluri distribuite: între dezvoltare, validare, business, audit.
Scenariu real: analiza unui model, ca parte a validării acestuia.
Situații reale, cum ar fi:
Reticența business-ului de a accepta rezultatele modelării sau necesitatea unui nou model.
Dezvoltarea modelelor și acceptarea deficiențelor identificate de validare sau audit.
Metodă: Role-play ghidat, urmat de feedback. Vom analiza argumentele cele mai frecvente în astfel de discuții și răspunsurile adecvate.
15:45 – 16:00 | Pauză
16:00 – 16:45 | Concluzii și lecții învățate
Recapitulare: principalele riscuri financiare și metodele de gestionare.
Quiz recapitulativ.
16:45 – 17:00| Feedback și încheiere
Completarea formularului de feedback.
Mulțumiri și înmânarea certificatelor de participare.
Beneficii pentru participanți:
Abilități practice în construirea și validarea modelelor financiare.
Înțelegerea limitărilor și aplicațiilor corecte ale modelării riscului, inclusiv pentru riscul de dobândă.
Certificat de participare pentru recunoașterea competențelor dobândite.
1 oră | Disponibilitatea lectorului pentru discuții personalizate
Înscriere și informații suplimentare
Pentru înscrieri sau informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați:
- Silvia Macedon
- E-mail: silvia.macedon@oxygen-events.ro
- Telefon: +40 730 336 901
Formular de inscriere: Curs 2: Modelarea Riscului Financiar
Vă așteptăm cu drag să ne fiți alături la aceste cursuri!b
Cu stimă,
Echipa Oxygen Events și Model Tree